绿色债券与其他金融市场间的风险溢出研究——基于TVPVAR频域溢出模型
张国富，齐潇红，杜子平
The Risk Spillover Effects between Chinas Green Bonds and Financial Markets— A Study Based on the Timevarying Parameter
Frequency Connectedness Model
Zhang Guofu1, Qi Xiaohong2,3, Du Ziping1,4
江苏大学学报（社会科学版）
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2024, (02): 44
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DOI: 10.13317/j.cnki.jdskxb.2024.01
